风险管理2014年上半年真题及答案解析

(1/90)单项选择题 第1题

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是______。 A.资本金规模和商业银行的风险管理水平 B.资产总规模和商业银行的风险管理水平 C.资产总规模和商业银行的获利水平 D.资本金规模和商业银行的获利水平 下一题

(2/90)单项选择题 第2题

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是______。

A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失

C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险

D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 上一题 下一题 (3/90)单项选择题 第3题

RAROC的公式衡量的是______的使用效益。 A.核心资本 B.经济资本 C.附属资本 D.监管资本 上一题 下一题 (4/90)单项选择题 第4题

商业银行的风险暴露分类不包括______。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类

D.零售类和合格循环零售类 上一题 下一题 (5/90)单项选择题 第5题

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取______的风险管理措施。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避 上一题 下一题 (6/90)单项选择题

第6题

______是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A.会计资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本 上一题 下一题 (7/90)单项选择题 第7题

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是______。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险 上一题 下一题 (8/90)单项选择题 第8题

商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是______。 A.组合风险对冲 B.商品风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 上一题 下一题 (9/90)单项选择题 第9题

商业银行的______时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.以上均正确 上一题 下一题 (10/90)单项选择题 第10题

下列关于风险管理策略的说法，正确的是______。

A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想 B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用 C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略 D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略 上一题 下一题 (11/90)单项选择题 第11题

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______，其中核心资本充足率不得低于______。

A.6%；4% B.8%；6% C.8%；4% D.10%；8% 上一题 下一题 (12/90)单项选择题 第12题

下列属于外资银行流动性监管指标的是______。 A.单一客户授信集中度 B.不良贷款拨备覆盖率

C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率 上一题 下一题 (13/90)单项选择题 第13题

现代商业银行的财务控制部门通常采取______的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 A.每时参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每周参照市场定价 D.每月参照市场定价 上一题 下一题 (14/90)单项选择题 第14题

下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是______。

A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B.公司治理与公司管理具有相同的内涵

C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 上一题 下一题 (15/90)单项选择题 第15题

贷款组合的信用风险______。 A.是系统性风险 B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对 上一题 下一题 (16/90)单项选择题 第16题

我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是______。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

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高级管理层通常需要的风险监测报告类型是______。 A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.高层风险报告 上一题 下一题 (24/90)单项选择题 第24题

如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于______。 A.0.125 B.0.25 C.0.3 D.0.5

上一题 下一题 (25/90)单项选择题 第25题

某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为______。 A.9% B.10% C.11% D.12%

上一题 下一题 (26/90)单项选择题 第26题

商业银行对客户进行财务分析的目的是______。 A.帮助企业加快发展 B.为企业改革提供依据

C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D.识别企业信用风险